PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QBIG с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с IDMO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. QBIG is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past year, QBIG returned 17.90% vs 20.05% for IDMO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 7.56%.

QBIG

1 день
-1.43%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
4.33%
С начала года
3.56%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
4.42%
С начала года
7.56%
1 год
20.05%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.34%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и IDMO

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		3.56%21.46%3.04%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		7.56%42.17%-5.53%

Correlation

The correlation between QBIG and IDMO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.52

The correlation between QBIG and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBIG и IDMO

Секторы
QBIG
IDMO

Технологии

58.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

23.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

17.4%
2.1%

Финансовые услуги

10.5%
43.2%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Технологии

QBIG
58.7%
IDMO
6.2%

Потребительский циклический сектор

QBIG
23.9%
IDMO
1.5%

Коммуникационные услуги

QBIG
17.4%
IDMO
2.1%

Финансовые услуги

QBIG
10.5%
IDMO
43.2%

Сырьевые материалы

QBIG

-

IDMO
10.6%

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

IDMO
2.5%

Энергетика

QBIG

-

IDMO
1.7%

Здравоохранение

QBIG

-

IDMO
1.1%

Промышленность

QBIG

-

IDMO
21.3%

Недвижимость

QBIG

-

IDMO
1.8%

Коммунальные услуги

QBIG

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с QQHQBIG с FNGSQBIG с AIPO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

QBIG vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBIGIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.09

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.63

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.64

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

6.39

-3.83

QBIG vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBIG и IDMO

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-39.38%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-12.31%

-7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-4.56%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-9.70%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

3.14%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и IDMO

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.90%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

16.88%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

18.54%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

18.13%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

17.89%

+9.30%

Сравнение комиссий QBIG и IDMO

QBIG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и IDMO

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.72%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBIG and IDMO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBIG has higher volatility (7.08%) compared to IDMO (5.90%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs IDMO's -39.38%.

On 1-year performance, IDMO leads with 20.05% vs 17.90% for QBIG. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDMO has performed better with a 20.05% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for QBIG.

IDMO has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for QBIG.

QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while IDMO is Momentum. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор