PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. QBIG is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, QBIG returned 22.99% vs 22.39% for FDL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.

QBIG

1 день
-1.88%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-1.48%
1 год
22.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и FDL

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		-0.09%21.46%3.04%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%-5.04%

Correlation

The correlation between QBIG and FDL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

-0.03

The correlation between QBIG and FDL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QBIG и FDL

Секторы
QBIG
FDL

Технологии

22.9%
1.4%

Финансовые услуги

10.5%
15.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.6%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Энергетика

-

25.7%

Здравоохранение

-

17.6%

Промышленность

-

3.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

QBIG
22.9%
FDL
1.4%

Финансовые услуги

QBIG
10.5%
FDL
15.2%

Потребительский циклический сектор

QBIG
7.4%
FDL
4.7%

Коммуникационные услуги

QBIG
6.7%
FDL
10.6%

Сырьевые материалы

QBIG

-

FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

FDL
14.4%

Энергетика

QBIG

-

FDL
25.7%

Здравоохранение

QBIG

-

FDL
17.6%

Промышленность

QBIG

-

FDL
3.9%

Недвижимость

QBIG

-

FDL

-

Коммунальные услуги

QBIG

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с QQHQBIG с FNGSQBIG с QLD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

QBIG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBIGFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.95

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.96

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

5.26

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

12.40

-8.89

QBIG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBIG и FDL

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-65.93%

+35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-4.27%

-15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.23%

-3.09%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-9.64%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

1.81%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и FDL

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.72%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

8.09%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

11.54%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

14.31%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

17.11%

+10.30%

Сравнение комиссий QBIG и FDL

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и FDL

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBIG and FDL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBIG has higher volatility (7.26%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, QBIG leads with 22.99% vs 22.39% for FDL. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBIG has performed better with a 22.99% return vs 22.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for QBIG.

QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор