PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QBIG is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, QBIG returned 16.43% vs 21.50% for BBUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

QBIG

1 день
-2.37%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-4.71%
1 год
16.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и BBUS

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		-3.30%21.46%3.04%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%-2.77%

Correlation

The correlation between QBIG and BBUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.85

The correlation between QBIG and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBIG и BBUS

Секторы
QBIG
BBUS

Технологии

22.9%
38.1%

Финансовые услуги

10.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.0%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

QBIG
22.9%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

QBIG
10.5%
BBUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

QBIG
7.4%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

QBIG
6.7%
BBUS
10.0%

Сырьевые материалы

QBIG

-

BBUS
1.2%

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

BBUS
4.4%

Энергетика

QBIG

-

BBUS
3.0%

Здравоохранение

QBIG

-

BBUS
8.0%

Промышленность

QBIG

-

BBUS
7.4%

Недвижимость

QBIG

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

QBIG

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с QQHQBIG с FNGSQBIG с QLD
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

QBIG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBIGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.73

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.37

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.34

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

10.25

-7.78

QBIG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBIG и BBUS

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-35.35%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-9.21%

-10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.09%

-3.39%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-5.43%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

2.10%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и BBUS

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

4.84%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

9.86%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

12.48%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

17.13%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

19.58%

+7.84%

Сравнение комиссий QBIG и BBUS

QBIG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и BBUS

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBIG and BBUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBIG has higher volatility (7.46%) compared to BBUS (4.84%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 21.50% vs 16.43% for QBIG. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 21.50% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.29% for QBIG.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for QBIG.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор