Сравнение QBF с BALT
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. QBF is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, QBF returned -35.86% vs 6.95% for BALT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности QBF и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 1.91%.
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -14.22% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.91% | 5.68% |
Correlation
The correlation between QBF and BALT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. BALT — Ранг доходности на риск
QBF
BALT
Сравнение QBF c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.67 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.05 | -6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 22.58 | -24.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 3.19 | -4.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 1.80 | -2.76 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и BALT
Максимальная просадка QBF за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -4.89% | -38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -1.15% | -41.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -0.06% | -42.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -0.34% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 0.31% | +23.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и BALT
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 0.37% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 1.56% | +17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 2.19% | +24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 3.32% | +25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 3.32% | +25.21% |
Сравнение комиссий QBF и BALT
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и BALT
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and BALT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (7.09%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -42.92% vs BALT's -4.89%.
On 1-year performance, BALT leads with 6.95% vs -35.86% for QBF. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALT has performed better with a 6.95% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for BALT.
QBF is categorized as Blockchain, while BALT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.69% for BALT.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор