Сравнение QBF с SOLT
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and SOLT (2x Solana ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -41.55% vs -89.80% for SOLT. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. QBF charges 0.79%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности QBF и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.01%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -74.46%.
QBF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -17.17%
- С начала года
- -27.01%
- 1 год
- -41.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.24%
SOLT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -18.85%
- 6 месяцев
- -51.13%
- С начала года
- -74.46%
- 1 год
- -89.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $63.60K | $80.09K | $133.56K | |
SOLT 2x Solana ETF | $7.96M | $10.44M | $15.79M |
Сравнение доходности по годам QBF и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.01% | -3.26% |
SOLT 2x Solana ETF | -74.46% | -55.52% |
Correlation
The correlation between QBF and SOLT is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between QBF and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. SOLT — Ранг доходности на риск
QBF
SOLT
Сравнение QBF c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.93 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.15 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и SOLT
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -96.28% | +47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -96.28% | +47.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -95.17% | +49.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -58.40% | +38.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.67% | 77.69% | -47.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и SOLT
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 5.80%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 21.25% | -15.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 98.64% | -79.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 145.03% | -117.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 148.29% | -119.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.61% | 148.29% | -119.68% |
Сравнение комиссий QBF и SOLT
QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и SOLT
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SOLT в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.89% | 1.38% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.58% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and SOLT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (21.25%) compared to QBF (5.80%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, QBF leads with -41.55% vs -89.80% for SOLT. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QBF has performed better with a -41.55% return vs -89.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 1.89% for QBF.
They also come from different issuers: Innovator and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 1.85% for SOLT.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор