Сравнение QBF с SOLT
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and SOLT (2x Solana ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -35.86% vs -90.96% for SOLT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QBF charges 0.79%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности QBF и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -23.63%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -74.43%.
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -2.00% |
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -53.74% |
Correlation
The correlation between QBF and SOLT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between QBF and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. SOLT — Ранг доходности на риск
QBF
SOLT
Сравнение QBF c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.96 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.34 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -0.62 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | -0.55 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и SOLT
Максимальная просадка QBF за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки SOLT в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -95.17% | +52.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -95.17% | +52.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -95.17% | +52.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -53.33% | +36.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 67.62% | -43.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и SOLT
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 7.09%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 32.36%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 32.36% | -25.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 102.45% | -83.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 146.88% | -120.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 150.90% | -122.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 150.90% | -122.37% |
Сравнение комиссий QBF и SOLT
QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и SOLT
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SOLT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and SOLT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to QBF (7.09%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -42.92% vs SOLT's -95.17%.
On 1-year performance, QBF leads with -35.86% vs -90.96% for SOLT. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QBF has performed better with a -35.86% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 1.81% for QBF.
They also come from different issuers: Innovator and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 1.85% for SOLT.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор