PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBF с CBTJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBF с CBTJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -36.74% vs -30.49% for CBTJ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QBF charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.

Доходность

Сравнение доходности QBF и CBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBF показывает доходность -25.30%, что значительно ниже, чем у CBTJ с доходностью -17.54%.

QBF

1 день
-2.19%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-25.30%
6 месяцев
-29.25%
1 год
-36.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBTJ

1 день
-1.16%
1 месяц
-12.47%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-23.16%
1 год
-30.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBF и CBTJ

2026 (YTD)2025
QBF
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly		-25.30%-14.22%
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		-17.54%-11.00%

Correlation

The correlation between QBF and CBTJ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.96

The correlation between QBF and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с QBF:
QBF с MNRSQBF с CBXJQBF с SOLTQBF с HBTCQBF с HECOQBF с OBTCQBF с NODE
Часто сравнивают с CBTJ:
CBTJ с MNRSCBTJ с CBXJCBTJ с OBTCCBTJ с SOLTCBTJ с NODECBTJ с HBTCCBTJ с OWNB

Доходность на риск

QBF vs. CBTJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBF
Ранг доходности на риск QBF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBF: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBF: 11
Ранг коэф-та Мартина
CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBF c CBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBFCBTJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
-1.13

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-1.59

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.82

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.77

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-1.29

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBF vs. CBTJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBF на текущий момент составляет -1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBTJ равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBF и CBTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBFCBTJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.40

-1.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.01

-0.82

-0.18

Просадки

Сравнение просадок QBF и CBTJ

Максимальная просадка QBF за все время составила -44.17%, что больше максимальной просадки CBTJ в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и CBTJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBFCBTJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.17%

-39.82%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.17%

-39.82%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.17%

-39.82%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-15.21%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.36%

23.76%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QBF и CBTJ

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBFCBTJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.62%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

18.82%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

27.14%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

25.62%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

25.62%

+2.93%

Сравнение комиссий QBF и CBTJ

QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CBTJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBF и CBTJ

Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности CBTJ в 1.76%

ПозицияTTM2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		1.76%1.45%
QBF
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly		1.85%1.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QBF and CBTJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QBF has higher volatility (6.86%) compared to CBTJ (4.62%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -44.17% vs CBTJ's -39.82%.

On 1-year performance, CBTJ leads with -30.49% vs -36.74% for QBF. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBTJ has performed better with a -30.49% return vs -36.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.

QBF has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.76% for CBTJ.

They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.69% for CBTJ.

CBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBF и CBTJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор