Сравнение QBF с CBTJ
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -44.02% vs -37.61% for CBTJ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QBF charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности QBF и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у CBTJ с доходностью -18.51%.
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -11.34% |
Correlation
The correlation between QBF and CBTJ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between QBF and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
QBF
CBTJ
Сравнение QBF c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.76 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.89 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.38 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и CBTJ
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки CBTJ в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -42.41% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -42.41% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -40.53% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -17.13% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 27.35% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и CBTJ
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 4.26% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 16.92% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 26.67% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 24.98% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 24.98% | +4.00% |
Сравнение комиссий QBF и CBTJ
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и CBTJ
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности CBTJ в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QBF and CBTJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QBF has higher volatility (8.71%) compared to CBTJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs CBTJ's -42.41%.
On 1-year performance, CBTJ leads with -37.61% vs -44.02% for QBF. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBTJ has performed better with a -37.61% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.78% for CBTJ.
They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.69% for CBTJ.
CBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.42 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор