Сравнение QBF с NODE
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -35.86% vs 71.73% for NODE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBF charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for NODE.
Доходность
Сравнение доходности QBF и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у NODE с доходностью 33.28%.
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -14.32% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
Correlation
The correlation between QBF and NODE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.68 |
The correlation between QBF and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. NODE — Ранг доходности на риск
QBF
NODE
Сравнение QBF c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.04 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 4.50 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 1.59 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 1.62 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и NODE
Максимальная просадка QBF за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -35.35% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -35.35% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -2.42% | -40.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -11.30% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 16.00% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и NODE
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 7.09%, в то время как у VanEck Onchain Economy ETF (NODE) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 12.39% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 34.83% | -16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 45.44% | -19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 44.59% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 44.59% | -16.06% |
Сравнение комиссий QBF и NODE
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NODE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и NODE
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности NODE в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and NODE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NODE has higher volatility (12.39%) compared to QBF (7.09%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -42.92% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs -35.86% for QBF. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.84% for NODE.
They also come from different issuers: Innovator and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.69% for NODE.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор