Сравнение QBF с NODE
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -44.02% vs 20.04% for NODE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBF charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for NODE.
Доходность
Сравнение доходности QBF и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у NODE с доходностью 8.65%.
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- -17.90%
- 6 месяцев
- -6.69%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -15.16% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 8.65% | 32.27% |
Correlation
The correlation between QBF and NODE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.65 |
The correlation between QBF and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. NODE — Ранг доходности на риск
QBF
NODE
Сравнение QBF c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.11 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.57 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 1.22 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и NODE
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -35.35% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -35.35% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -20.45% | -25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -11.09% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 16.41% | +12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и NODE
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 8.71%, в то время как у VanEck Onchain Economy ETF (NODE) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 12.35% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 36.14% | -15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 47.93% | -20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 45.51% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 45.51% | -16.53% |
Сравнение комиссий QBF и NODE
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NODE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и NODE
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности NODE в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 1.03% | 1.12% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and NODE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NODE has higher volatility (12.35%) compared to QBF (8.71%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, NODE leads with 20.04% vs -44.02% for QBF. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 20.04% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.03% for NODE.
They also come from different issuers: Innovator and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.69% for NODE.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор