Сравнение QBF с HBTC
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -35.86% vs -31.57% for HBTC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QBF charges 0.79%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности QBF и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у HBTC с доходностью -21.27%.
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -3.26% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
Correlation
The correlation between QBF and HBTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between QBF and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. HBTC — Ранг доходности на риск
QBF
HBTC
Сравнение QBF c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.84 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.58 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -1.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | -0.58 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и HBTC
Максимальная просадка QBF за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки HBTC в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -37.82% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -37.82% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -37.82% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -14.38% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 20.05% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и HBTC
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) имеют волатильность 7.09% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.85% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 20.63% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 28.95% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 29.66% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 29.66% | -1.13% |
Сравнение комиссий QBF и HBTC
QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и HBTC
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности HBTC в 13.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QBF and HBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QBF has higher volatility (7.09%) compared to HBTC (6.85%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -42.92% vs HBTC's -37.82%.
On 1-year performance, HBTC leads with -31.57% vs -35.86% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTC has performed better with a -31.57% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 1.81% for QBF.
They also come from different issuers: Innovator and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 1.75% for HBTC.
HBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор