PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBF с HBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBF с HBTC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -37.30% vs -32.24% for HBTC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QBF charges 0.79%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.

Доходность

Сравнение доходности QBF и HBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBF показывает доходность -27.01%, что значительно ниже, чем у HBTC с доходностью -24.27%.

QBF

1 день
-3.18%
1 месяц
-14.78%
С начала года
-27.01%
6 месяцев
-27.39%
1 год
-37.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBTC

1 день
-0.42%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-24.27%
6 месяцев
-24.71%
1 год
-32.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBF и HBTC

2026 (YTD)2025
QBF
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly		-27.01%-0.69%
HBTC
Fortuna Hedged Bitcoin ETF		-24.27%1.18%

Correlation

The correlation between QBF and HBTC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г.

0.93

The correlation between QBF and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly

Fortuna Hedged Bitcoin ETF

Часто сравнивают с QBF:
QBF с MNRSQBF с CBXJQBF с SOLTQBF с HECOQBF с NODEQBF с CBTJQBF с OBTC
Часто сравнивают с HBTC:
HBTC с NODEHBTC с SOLTHBTC с DECOHBTC с MNRSHBTC с CBTJHBTC с CBXJHBTC с FDIG

Доходность на риск

QBF vs. HBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBF
Ранг доходности на риск QBF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBF: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBF: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBF: 11
Ранг коэф-та Мартина
HBTC
Ранг доходности на риск HBTC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBTC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBTC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBF c HBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBFHBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
-1.14

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.08
-1.71

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.82

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.80

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.47

+0.05

QBF vs. HBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBF на текущий момент составляет -1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBTC равному -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBF и HBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBF и HBTC

Максимальная просадка QBF за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки HBTC в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и HBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBFHBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-40.19%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.35%

-40.19%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.44%

-40.19%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-15.35%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.21%

21.93%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QBF и HBTC

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBFHBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

5.26%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.27%

19.47%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

28.29%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

29.10%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

29.10%

-0.09%

Сравнение комиссий QBF и HBTC

QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBF и HBTC

Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности HBTC в 14.47%

ПозицияTTM2025
HBTC
Fortuna Hedged Bitcoin ETF		14.47%10.96%
QBF
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly		1.89%1.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QBF and HBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QBF has higher volatility (10.57%) compared to HBTC (5.26%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -46.35% vs HBTC's -40.19%.

On 1-year performance, HBTC leads with -32.24% vs -37.30% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HBTC has performed better with a -32.24% return vs -37.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.

HBTC has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 1.89% for QBF.

They also come from different issuers: Innovator and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 1.75% for HBTC.

HBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBF и HBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор