Сравнение QBER с SEPZ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) are both Options Trading funds from TrueShares. QBER is actively managed, while SEPZ is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 16.49% for SEPZ. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for SEPZ.
Доходность
Сравнение доходности QBER и SEPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SEPZ с доходностью 5.77%.
QBER
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEPZ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и SEPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.42% | 0.25% | 0.04% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 5.77% | 13.18% | 5.88% |
Correlation
The correlation between QBER and SEPZ is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between QBER and SEPZ has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. SEPZ — Ранг доходности на риск
QBER
SEPZ
Сравнение QBER c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | SEPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.27 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.74 | -9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и SEPZ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и SEPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -15.22% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -7.30% | +4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -3.08% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -2.83% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.70% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и SEPZ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 4.07% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 8.06% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 10.51% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 12.39% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 12.49% | -6.16% |
Сравнение комиссий QBER и SEPZ
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и SEPZ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SEPZ в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.08% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and SEPZ have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEPZ has higher volatility (4.07%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs SEPZ's -15.22%.
On 1-year performance, SEPZ leads with 16.49% vs -0.23% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPZ has performed better with a 16.49% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.08% for SEPZ.
Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.80% for SEPZ.
SEPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и SEPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор