Сравнение QBER с JANZ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while JANZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 16.12% for JANZ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBER и JANZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у JANZ с доходностью 5.82%.
QBER
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и JANZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.42% | 0.25% | 0.04% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 5.82% | 12.47% | 6.19% |
Correlation
The correlation between QBER and JANZ is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between QBER and JANZ has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. JANZ — Ранг доходности на риск
QBER
JANZ
Сравнение QBER c JANZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | JANZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.37 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.99 | -10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и JANZ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки JANZ в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и JANZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -18.11% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -6.83% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.77% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.47% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.62% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и JANZ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 3.96% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 7.84% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 9.98% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 13.23% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 13.00% | -6.67% |
Сравнение комиссий QBER и JANZ
И QBER, и JANZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и JANZ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности JANZ в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.34% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and JANZ have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANZ has higher volatility (3.96%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs JANZ's -18.11%.
On 1-year performance, JANZ leads with 16.12% vs -0.23% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANZ has performed better with a 16.12% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER and JANZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.34% for JANZ.
QBER is categorized as Options Trading, while JANZ is Defined Outcome.
JANZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и JANZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор