PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с FTHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с FTHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.85% vs 16.43% for FTHI. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for FTHI.

Доходность

Сравнение доходности QBER и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью 4.79%.

QBER

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.37%
1 год
-0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и FTHI

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.96%0.25%0.04%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.79%11.03%7.88%

Correlation

The correlation between QBER and FTHI is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

-0.53

The correlation between QBER and FTHI has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

First Trust BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с RNWZQBER с JANZQBER с AUGZQBER с DIVZQBER с XDOCQBER с JULZQBER с AMDY
Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLX

Доходность на риск

QBER vs. FTHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 55
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBERFTHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.87

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.71

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.02

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

13.19

-14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBER vs. FTHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FTHI равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBERFTHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.87

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.53

-0.59

Просадки

Сравнение просадок QBER и FTHI

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и FTHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERFTHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-32.65%

+26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-5.47%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-0.17%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.68%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.25%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и FTHI

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.87%, в то время как у First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERFTHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.67%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

7.05%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

8.81%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

13.44%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

14.33%

-7.93%

Сравнение комиссий QBER и FTHI

QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и FTHI

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности FTHI в 8.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.73%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.29%3.26%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBER and FTHI have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHI has higher volatility (1.67%) compared to QBER (0.87%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs FTHI's -32.65%.

On 1-year performance, FTHI leads with 16.43% vs -0.85% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHI has performed better with a 16.43% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

FTHI has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 3.29% for QBER.

QBER is categorized as Options Trading, while FTHI is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.85% for FTHI.

FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и FTHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор