Сравнение QBER с DIVZ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.12% vs 12.20% for DIVZ. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности QBER и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 4.86%.
QBER
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.35% | 0.25% | 0.04% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 4.86% | 16.72% | 7.75% |
Correlation
The correlation between QBER and DIVZ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.25 |
The correlation between QBER and DIVZ shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to -0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
QBER
DIVZ
Сравнение QBER c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.10 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4.98 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и DIVZ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -15.42% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -5.83% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -2.87% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.48% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.45% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и DIVZ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.03%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 3.51% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 7.24% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 9.48% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 12.63% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 12.56% | -6.23% |
Сравнение комиссий QBER и DIVZ
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и DIVZ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DIVZ в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.55% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.27% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and DIVZ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVZ has higher volatility (3.51%) compared to QBER (1.03%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs DIVZ's -15.42%.
On 1-year performance, DIVZ leads with 12.20% vs -0.12% for QBER. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVZ has performed better with a 12.20% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.55% for DIVZ.
QBER is categorized as Options Trading, while DIVZ is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.65% for DIVZ.
DIVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор