Сравнение QBER с DIVZ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.85% vs 10.40% for DIVZ. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности QBER и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.
QBER
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.96% | 0.25% | 0.04% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.10% | 16.72% | 7.90% |
Correlation
The correlation between QBER and DIVZ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.27 |
The correlation between QBER and DIVZ shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to -0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
QBER
DIVZ
Сравнение QBER c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.79 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 4.44 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.13 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.89 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и DIVZ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -15.42% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -5.83% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -4.50% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.49% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.35% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и DIVZ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.87%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 3.33% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 7.02% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 9.28% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 12.65% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 12.57% | -6.17% |
Сравнение комиссий QBER и DIVZ
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и DIVZ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DIVZ в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.60% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and DIVZ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to QBER (0.87%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs DIVZ's -15.42%.
On 1-year performance, DIVZ leads with 10.40% vs -0.85% for QBER. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVZ has performed better with a 10.40% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.60% for DIVZ.
QBER is categorized as Options Trading, while DIVZ is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.65% for DIVZ.
DIVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор