PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с DWAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с DWAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while DWAW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.85% vs 27.21% for DWAW. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 1.24%/yr for DWAW.

Доходность

Сравнение доходности QBER и DWAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у DWAW с доходностью 16.16%.

QBER

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.37%
1 год
-0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWAW

1 день
-0.51%
1 месяц
8.96%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.21%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и DWAW

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.96%0.25%0.04%
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		16.16%10.85%2.20%

Correlation

The correlation between QBER and DWAW is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

-0.52

The correlation between QBER and DWAW has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с RNWZQBER с JANZQBER с AUGZQBER с XDOCQBER с DIVZQBER с JULZQBER с AMDY
Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOSDWAW с MSOXDWAW с GK

Доходность на риск

QBER vs. DWAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 55
Ранг коэф-та Мартина
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c DWAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBERDWAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.76

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.46

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.36

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

9.57

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBER vs. DWAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DWAW равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и DWAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBERDWAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.76

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.56

-0.62

Просадки

Сравнение просадок QBER и DWAW

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки DWAW в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и DWAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERDWAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-31.55%

+25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-11.58%

+9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-0.51%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-10.98%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.85%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и DWAW

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.87%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERDWAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

5.42%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

12.97%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

15.57%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

19.13%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

22.41%

-16.01%

Сравнение комиссий QBER и DWAW

QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DWAW в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и DWAW

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DWAW в 0.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.66%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.29%3.26%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBER and DWAW have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAW has higher volatility (5.42%) compared to QBER (0.87%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs DWAW's -31.55%.

On 1-year performance, DWAW leads with 27.21% vs -0.85% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DWAW has performed better with a 27.21% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.66% for DWAW.

QBER is categorized as Options Trading, while DWAW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrueShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 1.24% for DWAW.

DWAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и DWAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор