Сравнение QBER с DWAW
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while DWAW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 21.84% for DWAW. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 1.24%/yr for DWAW.
Доходность
Сравнение доходности QBER и DWAW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DWAW с доходностью 12.93%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 12.93%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и DWAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 12.93% | 10.85% | 2.84% |
Correlation
The correlation between QBER and DWAW is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between QBER and DWAW has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. DWAW — Ранг доходности на риск
QBER
DWAW
Сравнение QBER c DWAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | DWAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.89 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 7.32 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и DWAW
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки DWAW в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и DWAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | DWAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -31.55% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -11.58% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.92% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -10.82% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.99% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и DWAW
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | DWAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 5.25% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 14.62% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 16.98% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 19.29% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 24.50% | -18.22% |
Сравнение комиссий QBER и DWAW
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DWAW в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и DWAW
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DWAW в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 0.68% | 0.76% | 0.00% | 1.70% | 0.53% | 1.45% | 0.16% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and DWAW have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWAW has higher volatility (5.25%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs DWAW's -31.55%.
On 1-year performance, DWAW leads with 21.84% vs -0.41% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DWAW has performed better with a 21.84% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.68% for DWAW.
QBER is categorized as Options Trading, while DWAW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrueShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 1.24% for DWAW.
DWAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и DWAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор