PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с DWAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с DWAW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while DWAW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.12% vs 24.71% for DWAW. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 1.24%/yr for DWAW.

Доходность

Сравнение доходности QBER и DWAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DWAW с доходностью 14.00%.

QBER

1 день
0.15%
1 месяц
0.40%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.28%
1 год
-0.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWAW

1 день
-3.01%
1 месяц
1.62%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.09%
1 год
24.71%
3 года*
18.75%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и DWAW

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.35%0.25%0.04%
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		14.00%10.85%2.84%

Correlation

The correlation between QBER and DWAW is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.52

The correlation between QBER and DWAW has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с JULZQBER с PMDEQBER с AUGZQBER с DIVZQBER с JANZQBER с RNWZQBER с AMDY
Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOXDWAW с MSOSDWAW с GK

Доходность на риск

QBER vs. DWAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c DWAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERDWAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.48

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.07

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.14

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

8.53

-8.65

QBER vs. DWAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DWAW равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и DWAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и DWAW

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки DWAW в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и DWAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERDWAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-31.55%

+25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-11.58%

+9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-3.01%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-10.90%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.90%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и DWAW

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.03%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERDWAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

7.22%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

14.32%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

16.78%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

19.30%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

24.57%

-18.24%

Сравнение комиссий QBER и DWAW

QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DWAW в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и DWAW

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DWAW в 0.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.67%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.27%3.26%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBER and DWAW have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAW has higher volatility (7.22%) compared to QBER (1.03%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs DWAW's -31.55%.

On 1-year performance, DWAW leads with 24.71% vs -0.12% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DWAW has performed better with a 24.71% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

QBER has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.67% for DWAW.

QBER is categorized as Options Trading, while DWAW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrueShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 1.24% for DWAW.

DWAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и DWAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор