PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QBER с PMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QBER и PMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PMDE с доходностью 2.67%.


QBER

1 день
0.23%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.06%
1 год
-0.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PMDE

1 день
0.06%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и PMDE


Correlation

The correlation between QBER and PMDE is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

Доходность на риск

QBER vs. PMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QBER
Ранг доходности на риск QBER: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 77
Ранг коэф-та Мартина

PMDE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c PMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QBERPMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

QBER vs. PMDE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QBERPMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

2.58

-2.61

Просадки

Сравнение просадок QBER и PMDE

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и PMDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QBERPMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-1.59%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

0.00%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-0.26%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и PMDE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QBERPMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

2.46%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

2.46%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

2.46%

+3.94%

Сравнение комиссий QBER и PMDE

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и PMDE

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
PMDE
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December
0.00%0.00%0.00%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
3.29%3.26%1.35%

Часто задаваемые вопросы


QBER and PMDE have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for PMDE.

QBER is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.50% for PMDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и PMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор