Сравнение QBER с PMDE
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). QBER is actively managed, while PMDE is passively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности QBER и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PMDE с доходностью 2.67%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.35% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
Correlation
The correlation between QBER and PMDE is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. PMDE — Ранг доходности на риск
QBER
PMDE
Сравнение QBER c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 2.58 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и PMDE
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -1.59% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | 0.00% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -0.26% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 2.46% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 2.46% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 2.46% | +3.94% |
Сравнение комиссий QBER и PMDE
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и PMDE
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and PMDE have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for PMDE.
QBER is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для QBER и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор