Сравнение QBER с AUGZ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. QBER is actively managed, while AUGZ is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 21.10% for AUGZ. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBER и AUGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у AUGZ с доходностью 8.51%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGZ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и AUGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 8.51% | 13.49% | 5.53% |
Correlation
The correlation between QBER and AUGZ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between QBER and AUGZ has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. AUGZ — Ранг доходности на риск
QBER
AUGZ
Сравнение QBER c AUGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | AUGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.93 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 12.61 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.23 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.09 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и AUGZ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и AUGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -15.67% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -7.23% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.33% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.11% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.68% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и AUGZ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 2.56% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 7.25% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 9.49% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 11.96% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 12.10% | -5.70% |
Сравнение комиссий QBER и AUGZ
И QBER, и AUGZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и AUGZ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности AUGZ в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.34% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and AUGZ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUGZ has higher volatility (2.56%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs AUGZ's -15.67%.
On 1-year performance, AUGZ leads with 21.10% vs -0.46% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGZ has performed better with a 21.10% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER and AUGZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 3.29% for QBER.
QBER is categorized as Options Trading, while AUGZ is Defined Outcome.
AUGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и AUGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор