PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QBER с AUGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с AUGZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. QBER is actively managed, while AUGZ is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 15.54% for AUGZ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QBER и AUGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у AUGZ с доходностью 7.59%.

QBER

1 день
-0.10%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.02%
С начала года
-0.44%
1 год
-0.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUGZ

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
6.38%
С начала года
7.59%
1 год
15.54%
3 года*
14.70%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и AUGZ

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.44%0.25%0.04%
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		7.59%13.49%5.70%

Correlation

The correlation between QBER and AUGZ is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.51

The correlation between QBER and AUGZ has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

TrueShares Structured Outcome (August) ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с PMDEQBER с JULZQBER с JANZQBER с DIVZQBER с DWAWQBER с FTHIQBER с AMDY
Часто сравнивают с AUGZ:
AUGZ с BSJPAUGZ с BUFPAUGZ с SEPZAUGZ с OCTZAUGZ с APRZAUGZ с DECZAUGZ с AIOO

Доходность на риск

QBER vs. AUGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c AUGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERAUGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.52

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.13

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.16

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

8.59

-8.94

QBER vs. AUGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа AUGZ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и AUGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и AUGZ

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и AUGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERAUGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-15.67%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-7.23%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-1.18%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.09%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.81%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и AUGZ

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERAUGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

3.44%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

8.34%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

10.27%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

12.09%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

12.13%

-5.85%

Сравнение комиссий QBER и AUGZ

И QBER, и AUGZ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и AUGZ

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности AUGZ в 3.37%

ПозицияTTM2025202420232022
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		3.37%3.63%4.08%3.42%0.41%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.28%3.26%1.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBER and AUGZ have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUGZ has higher volatility (3.44%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs AUGZ's -15.67%.

On 1-year performance, AUGZ leads with 15.54% vs -0.41% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUGZ has performed better with a 15.54% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBER and AUGZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

AUGZ has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 3.28% for QBER.

QBER is categorized as Options Trading, while AUGZ is Defined Outcome.

AUGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и AUGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор