Сравнение QBER с QQQY
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 24.09% for QQQY. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности QBER и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.37%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 14.96% | -1.76% |
Correlation
The correlation between QBER and QQQY is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.48 |
The correlation between QBER and QQQY has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. QQQY — Ранг доходности на риск
QBER
QQQY
Сравнение QBER c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.17 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 8.48 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и QQQY
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -19.05% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -11.14% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.30% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -2.91% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.85% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и QQQY
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 7.19% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 14.62% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 16.67% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 15.58% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 15.58% | -9.30% |
Сравнение комиссий QBER и QQQY
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и QQQY
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности QQQY в 37.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and QQQY have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.19%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.09% vs -0.41% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.09% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 3.28% for QBER.
QBER is categorized as Options Trading, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TrueShares and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор