PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с QQQY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 27.96% for QQQY. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.

Доходность

Сравнение доходности QBER и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.30%.

QBER

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.94%
С начала года
14.30%
6 месяцев
13.00%
1 год
27.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и QQQY

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.42%0.25%0.04%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		14.30%14.96%-1.76%

Correlation

The correlation between QBER and QQQY is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с JULZQBER с PMDEQBER с AUGZQBER с RNWZQBER с DIVZQBER с JANZQBER с AMDY
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

QBER vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.78

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.29

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.52

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

10.18

-10.40

QBER vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и QQQY

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-19.05%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-11.14%

+8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-4.36%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-2.91%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.75%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и QQQY

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

8.51%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

13.60%

-10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

15.77%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

15.38%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

15.38%

-9.05%

Сравнение комиссий QBER и QQQY

QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и QQQY

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности QQQY в 35.72%

ПозицияTTM202520242023
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.28%3.26%1.35%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		35.72%45.34%83.34%20.64%

Часто задаваемые вопросы

QBER and QQQY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQY has higher volatility (8.51%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs QQQY's -19.05%.

On 1-year performance, QQQY leads with 27.96% vs -0.23% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 27.96% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.

QQQY has the higher dividend yield at 35.72%, compared with 3.28% for QBER.

QBER is categorized as Options Trading, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TrueShares and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.99% for QQQY.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор