Сравнение QBER с QQQY
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 35.59% for QQQY. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности QBER и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | -2.15% |
Correlation
The correlation between QBER and QQQY is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. QQQY — Ранг доходности на риск
QBER
QQQY
Сравнение QBER c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.48 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.21 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 13.65 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.62 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.25 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и QQQY
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -19.05% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -11.14% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.55% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -2.91% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.61% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и QQQY
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 4.14% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 11.30% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 13.66% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 14.74% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 14.74% | -8.34% |
Сравнение комиссий QBER и QQQY
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и QQQY
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and QQQY have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (4.14%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 35.59% vs -0.46% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 35.59% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 3.29% for QBER.
QBER is categorized as Options Trading, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TrueShares and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор