PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с PHEQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 13.85% for PHEQ. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности QBER и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 5.11%.

QBER

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.43%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.53%
1 год
13.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и PHEQ

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.42%0.25%0.04%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.11%11.76%6.94%

Correlation

The correlation between QBER and PHEQ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с JULZQBER с PMDEQBER с AUGZQBER с RNWZQBER с DIVZQBER с JANZQBER с AMDY
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с QFLRPHEQ с BUFF

Доходность на риск

QBER vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERPHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.28

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
3.41

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.26

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

14.76

-14.97

QBER vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PHEQ равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и PHEQ

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-12.55%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-4.26%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.78%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-0.98%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.94%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и PHEQ

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.70%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

4.79%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

6.13%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

8.59%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

8.59%

-2.26%

Сравнение комиссий QBER и PHEQ

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и PHEQ

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности PHEQ в 0.95%

ПозицияTTM202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		0.95%1.19%1.39%1.73%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.28%3.26%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBER and PHEQ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHEQ has higher volatility (1.70%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs PHEQ's -12.55%.

On 1-year performance, PHEQ leads with 13.85% vs -0.23% for QBER. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 13.85% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.95% for PHEQ.

They also come from different issuers: TrueShares and Parametric. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.29% for PHEQ.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор