Сравнение QBER с PHEQ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 16.41% for PHEQ. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности QBER и PHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 5.93%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 5.93% | 11.76% | 6.88% |
Correlation
The correlation between QBER and PHEQ is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
QBER
PHEQ
Сравнение QBER c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.87 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 17.69 | -18.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.69 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.81 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и PHEQ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и PHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -12.55% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -4.26% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | 0.00% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -0.97% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.93% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и PHEQ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.06% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 4.57% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 6.13% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 8.61% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 8.61% | -2.21% |
Сравнение комиссий QBER и PHEQ
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и PHEQ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности PHEQ в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.02% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and PHEQ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHEQ has higher volatility (1.06%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs PHEQ's -12.55%.
On 1-year performance, PHEQ leads with 16.41% vs -0.46% for QBER. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 16.41% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.02% for PHEQ.
They also come from different issuers: TrueShares and Parametric. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.29% for PHEQ.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и PHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор