Сравнение QBER с PHEQ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 13.08% for PHEQ. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности QBER и PHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 6.40%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 6.40% | 11.76% | 6.94% |
Correlation
The correlation between QBER and PHEQ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
QBER
PHEQ
Сравнение QBER c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.08 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 13.93 | -14.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и PHEQ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и PHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -12.55% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -4.26% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.25% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.96% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.94% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и PHEQ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.56% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 4.82% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 6.09% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 8.52% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 8.52% | -2.24% |
Сравнение комиссий QBER и PHEQ
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и PHEQ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности PHEQ в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.94% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and PHEQ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHEQ has higher volatility (1.56%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs PHEQ's -12.55%.
On 1-year performance, PHEQ leads with 13.08% vs -0.41% for QBER. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 13.08% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.94% for PHEQ.
They also come from different issuers: TrueShares and Parametric. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.29% for PHEQ.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и PHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор