Сравнение QBER с PBMR
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 11.18% for PBMR. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBMR.
Доходность
Сравнение доходности QBER и PBMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью 5.59%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBMR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и PBMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 5.59% | 10.89% | 5.33% |
Correlation
The correlation between QBER and PBMR is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. PBMR — Ранг доходности на риск
QBER
PBMR
Сравнение QBER c PBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | PBMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.55 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.37 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 19.20 | -19.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и PBMR
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и PBMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -7.64% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -3.33% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.14% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.50% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.58% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и PBMR
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеют волатильность 1.22% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.23% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 3.69% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 4.38% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 6.52% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 6.52% | -0.24% |
Сравнение комиссий QBER и PBMR
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и PBMR
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как PBMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and PBMR have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBMR has higher volatility (1.23%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs PBMR's -7.64%.
On 1-year performance, PBMR leads with 11.18% vs -0.41% for QBER. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBMR has performed better with a 11.18% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for PBMR.
They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.50% for PBMR.
PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и PBMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор