PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с NVDY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 31.11% for NVDY. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.

Доходность

Сравнение доходности QBER и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 6.53%.

QBER

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
-0.48%
1 месяц
-5.66%
С начала года
6.53%
6 месяцев
5.92%
1 год
31.11%
3 года*
50.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и NVDY

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.42%0.25%0.04%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		6.53%27.38%10.55%

Correlation

The correlation between QBER and NVDY is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с JULZQBER с PMDEQBER с AUGZQBER с RNWZQBER с DIVZQBER с JANZQBER с AMDY
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

QBER vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.10

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.59

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.44

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

5.50

-5.72

QBER vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и NVDY

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-34.08%

+28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-12.81%

+10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-12.05%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-6.20%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

5.67%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и NVDY

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

10.03%

-8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

21.44%

-18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

28.33%

-24.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

38.17%

-31.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

38.17%

-31.84%

Сравнение комиссий QBER и NVDY

QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и NVDY

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности NVDY в 64.61%

ПозицияTTM202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		64.61%83.10%83.65%22.32%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.28%3.26%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBER and NVDY have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (10.03%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs NVDY's -34.08%.

On 1-year performance, NVDY leads with 31.11% vs -0.23% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 31.11% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 64.61%, compared with 3.28% for QBER.

QBER is categorized as Options Trading, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.99% for NVDY.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор