PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с NVDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 47.85% for NVDY. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.

Доходность

Сравнение доходности QBER и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.

QBER

1 день
0.23%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.06%
1 год
-0.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
1.27%
1 месяц
7.84%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.01%
1 год
47.85%
3 года*
55.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и NVDY

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.73%0.25%0.04%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		14.49%27.38%9.73%

Correlation

The correlation between QBER and NVDY is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с RNWZQBER с AUGZQBER с JANZQBER с XDOCQBER с DIVZQBER с JULZQBER с AMDY
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

QBER vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 77
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBERNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.76

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.34

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.75

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

9.22

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBER vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBERNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.76

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.65

-1.69

Просадки

Сравнение просадок QBER и NVDY

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-34.08%

+28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-12.81%

+10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.47%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-6.15%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

5.21%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и NVDY

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

9.43%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

20.71%

-17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

27.33%

-23.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

38.22%

-31.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

38.22%

-31.82%

Сравнение комиссий QBER и NVDY

QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и NVDY

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности NVDY в 62.14%

ПозицияTTM202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		62.14%83.10%83.65%22.32%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.29%3.26%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBER and NVDY have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.43%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs NVDY's -34.08%.

On 1-year performance, NVDY leads with 47.85% vs -0.46% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 47.85% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 3.29% for QBER.

QBER is categorized as Options Trading, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.99% for NVDY.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор