Сравнение QBER с MSTQ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 30.89% for MSTQ. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.
Доходность
Сравнение доходности QBER и MSTQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 16.86%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTQ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и MSTQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 16.86% | 20.57% | 3.30% |
Correlation
The correlation between QBER and MSTQ is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. MSTQ — Ранг доходности на риск
QBER
MSTQ
Сравнение QBER c MSTQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | MSTQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.50 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 7.81 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.16 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.87 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и MSTQ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и MSTQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -31.05% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -12.39% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.66% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -8.61% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.97% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и MSTQ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 4.25% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 10.57% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 14.34% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 18.84% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 18.84% | -12.44% |
Сравнение комиссий QBER и MSTQ
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и MSTQ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности MSTQ в 11.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 11.95% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and MSTQ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs MSTQ's -31.05%.
On 1-year performance, MSTQ leads with 30.89% vs -0.46% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTQ has performed better with a 30.89% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.
MSTQ has the higher dividend yield at 11.95%, compared with 3.29% for QBER.
They also come from different issuers: TrueShares and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 1.59% for MSTQ.
MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и MSTQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор