PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с MSTQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 23.95% for MSTQ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.

Доходность

Сравнение доходности QBER и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 11.54%.

QBER

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTQ

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.62%
С начала года
11.54%
6 месяцев
9.64%
1 год
23.95%
3 года*
21.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и MSTQ

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.42%0.25%0.04%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.54%20.57%3.80%

Correlation

The correlation between QBER and MSTQ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с JULZQBER с PMDEQBER с AUGZQBER с RNWZQBER с DIVZQBER с JANZQBER с AMDY
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с VOO

Доходность на риск

QBER vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERMSTQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.52

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.05

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.94

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

5.93

-6.15

QBER vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа MSTQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и MSTQ

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и MSTQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-31.05%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-12.39%

+10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.19%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-8.54%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

4.05%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и MSTQ

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

7.81%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

12.35%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

15.87%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

19.05%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

19.05%

-12.72%

Сравнение комиссий QBER и MSTQ

QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и MSTQ

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности MSTQ в 12.52%

ПозицияTTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		12.52%13.97%3.72%0.77%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.28%3.26%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBER and MSTQ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (7.81%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs MSTQ's -31.05%.

On 1-year performance, MSTQ leads with 23.95% vs -0.23% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTQ has performed better with a 23.95% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 3.28% for QBER.

They also come from different issuers: TrueShares and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 1.59% for MSTQ.

MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и MSTQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор