Сравнение QBER с IVVM
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 14.30% for IVVM. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.
Доходность
Сравнение доходности QBER и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 5.40%.
QBER
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.42% | 0.25% | 0.04% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 5.40% | 14.24% | 6.51% |
Correlation
The correlation between QBER and IVVM is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between QBER and IVVM has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. IVVM — Ранг доходности на риск
QBER
IVVM
Сравнение QBER c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.71 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 13.31 | -13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и IVVM
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -11.62% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -5.31% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -0.73% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -0.91% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.08% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и IVVM
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.88% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 5.73% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 7.19% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 9.58% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 9.58% | -3.25% |
Сравнение комиссий QBER и IVVM
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и IVVM
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности IVVM в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.65% | 0.68% | 0.62% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and IVVM have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVM has higher volatility (1.88%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs IVVM's -11.62%.
On 1-year performance, IVVM leads with 14.30% vs -0.23% for QBER. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 14.30% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.65% for IVVM.
They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.50% for IVVM.
IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор