Сравнение QBER с IVVM
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 14.61% for IVVM. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.
Доходность
Сравнение доходности QBER и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 6.93%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 6.93%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 6.93% | 14.24% | 6.51% |
Correlation
The correlation between QBER and IVVM is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between QBER and IVVM has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. IVVM — Ранг доходности на риск
QBER
IVVM
Сравнение QBER c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.76 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 13.57 | -13.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и IVVM
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -11.62% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -5.31% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.18% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.90% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.08% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и IVVM
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.48% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 5.71% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 7.22% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 9.51% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 9.51% | -3.23% |
Сравнение комиссий QBER и IVVM
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и IVVM
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности IVVM в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.64% | 0.68% | 0.62% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and IVVM have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVM has higher volatility (1.48%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs IVVM's -11.62%.
On 1-year performance, IVVM leads with 14.61% vs -0.41% for QBER. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 14.61% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.64% for IVVM.
They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.50% for IVVM.
IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор