Сравнение QBER с IVVM
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 16.46% for IVVM. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.
Доходность
Сравнение доходности QBER и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 6.18%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 6.18% | 14.24% | 6.59% |
Correlation
The correlation between QBER and IVVM is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between QBER and IVVM has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. IVVM — Ранг доходности на риск
QBER
IVVM
Сравнение QBER c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.49 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.12 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 15.52 | -15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.35 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.50 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и IVVM
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -11.62% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -5.31% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | 0.00% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -0.92% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.06% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и IVVM
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.73% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 5.62% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 7.03% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 9.62% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 9.62% | -3.22% |
Сравнение комиссий QBER и IVVM
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и IVVM
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности IVVM в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.64% | 0.68% | 0.62% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and IVVM have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBER has higher volatility (0.89%) compared to IVVM (0.73%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs IVVM's -11.62%.
On 1-year performance, IVVM leads with 16.46% vs -0.46% for QBER. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 16.46% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.64% for IVVM.
They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.50% for IVVM.
IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор