Сравнение QBER с GQI
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while GQI is a Derivative Income fund actively managed by Natixis. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 22.41% for GQI. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.34%/yr for GQI.
Доходность
Сравнение доходности QBER и GQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GQI с доходностью 9.94%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.34%
- С начала года
- 9.94%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и GQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 9.94% | 15.36% | 5.97% |
Correlation
The correlation between QBER and GQI is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between QBER and GQI has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. GQI — Ранг доходности на риск
QBER
GQI
Сравнение QBER c GQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | GQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.24 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 16.96 | -17.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и GQI
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и GQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | GQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -16.56% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -6.96% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | 0.00% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -1.63% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.32% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и GQI
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | GQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.59% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 7.59% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 9.79% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 13.04% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 13.04% | -6.76% |
Сравнение комиссий QBER и GQI
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GQI в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и GQI
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности GQI в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.52% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and GQI have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQI has higher volatility (2.59%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs GQI's -16.56%.
On 1-year performance, GQI leads with 22.41% vs -0.41% for QBER. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQI has performed better with a 22.41% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
GQI has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 3.28% for QBER.
QBER is categorized as Options Trading, while GQI is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and Natixis. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.34% for GQI.
GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и GQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор