PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с FTQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QBER is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 28.07% for FTQI. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности QBER и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 11.03%.

QBER

1 день
0.23%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.06%
1 год
-0.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и FTQI

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.73%0.25%0.04%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%7.96%

Correlation

The correlation between QBER and FTQI is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

-0.51

The correlation between QBER and FTQI has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с RNWZQBER с AUGZQBER с JANZQBER с XDOCQBER с DIVZQBER с JULZQBER с AMDY
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

QBER vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 77
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBERFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.73

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.76

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.52

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.52

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

21.94

-22.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBER vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBERFTQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.73

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.53

-0.56

Просадки

Сравнение просадок QBER и FTQI

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-19.42%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-6.24%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

0.00%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.75%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.28%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и FTQI

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.66%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

8.24%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

10.33%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

14.81%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

13.35%

-6.95%

Сравнение комиссий QBER и FTQI

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и FTQI

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности FTQI в 10.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.29%3.26%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBER and FTQI have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQI has higher volatility (1.66%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 28.07% vs -0.46% for QBER. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 28.07% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

FTQI has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 3.29% for QBER.

QBER is categorized as Options Trading, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор