Сравнение QBER с AMDY
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while AMDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax ETFs. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.12% vs 203.83% for AMDY. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности QBER и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.34%.
QBER
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 101.34%
- 6 месяцев
- 101.99%
- 1 год
- 203.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.35% | 0.25% | 0.04% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.34% | 53.93% | -19.79% |
Correlation
The correlation between QBER and AMDY is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. AMDY — Ранг доходности на риск
QBER
AMDY
Сравнение QBER c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.53 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 7.44 | -7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 16.58 | -16.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и AMDY
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -53.92% | +48.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -27.59% | +25.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.73% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -17.78% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 12.35% | -11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и AMDY
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.03%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 21.35% | -20.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 43.63% | -40.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 56.19% | -52.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 46.93% | -40.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 46.93% | -40.60% |
Сравнение комиссий QBER и AMDY
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и AMDY
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности AMDY в 65.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.27% | 3.26% | 1.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and AMDY have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (21.35%) compared to QBER (1.03%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 203.83% vs -0.12% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 203.83% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.88%, compared with 3.27% for QBER.
QBER is categorized as Options Trading, while AMDY is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор