Сравнение QBER с CAOS
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 1.82% for CAOS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QBER charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности QBER и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.55% | 3.15% |
Correlation
The correlation between QBER and CAOS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. CAOS — Ранг доходности на риск
QBER
CAOS
Сравнение QBER c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.41 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 5.44 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и CAOS
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -3.89% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -0.76% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -1.08% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.92% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.34% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и CAOS
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.48% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 1.09% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 1.55% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.20% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.20% | +2.08% |
Сравнение комиссий QBER и CAOS
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и CAOS
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and CAOS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBER has higher volatility (1.22%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.82% vs -0.41% for QBER. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.82% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for CAOS.
They also come from different issuers: TrueShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор