Сравнение QBER с CAOS
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 1.85% for CAOS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QBER charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности QBER и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.77%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.77% | 2.55% | 3.07% |
Correlation
The correlation between QBER and CAOS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. CAOS — Ранг доходности на риск
QBER
CAOS
Сравнение QBER c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.45 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 6.09 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.22 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.21 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и CAOS
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -3.60% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -0.76% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -1.11% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -0.90% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.30% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и CAOS
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.25% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.03% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 1.52% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 4.25% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 4.25% | +2.15% |
Сравнение комиссий QBER и CAOS
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и CAOS
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and CAOS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBER has higher volatility (0.89%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs CAOS's -3.60%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.85% vs -0.46% for QBER. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.85% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for CAOS.
They also come from different issuers: TrueShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор