PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QBER с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QBER и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью 5.75%.


QBER

1 день
-0.10%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.02%
С начала года
-0.44%
1 год
-0.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFD

1 день
-0.15%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
5.07%
С начала года
5.75%
1 год
12.04%
3 года*
11.16%
5 лет*
7.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и BUFD


2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
-0.44%0.25%0.04%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
5.75%10.66%4.93%

Correlation

The correlation between QBER and BUFD is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.51

The correlation between QBER and BUFD has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Доходность на риск

QBER vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина

BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QBERBUFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.52

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

18.79

-19.14

QBER vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BUFD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и BUFD

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и BUFD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QBERBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-10.75%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-3.43%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-0.15%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-1.93%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.64%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и BUFD

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QBERBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.13%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

4.18%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

5.19%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

7.74%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

7.50%

-1.22%

Сравнение комиссий QBER и BUFD

QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и BUFD

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
3.28%3.26%1.35%

Часто задаваемые вопросы


QBER and BUFD have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBER has higher volatility (1.22%) compared to BUFD (1.13%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs BUFD's -10.75%.

On 1-year performance, BUFD leads with 12.04% vs -0.41% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFD has performed better with a 12.04% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.

QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for BUFD.

QBER is categorized as Options Trading, while BUFD is Defined Outcome. They also come from different issuers: TrueShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.95% for BUFD.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и BUFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор