Сравнение QBER с BUFD
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 12.04% for BUFD. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.
Доходность
Сравнение доходности QBER и BUFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью 5.75%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 5.75% | 10.66% | 4.93% |
Correlation
The correlation between QBER and BUFD is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between QBER and BUFD has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. BUFD — Ранг доходности на риск
QBER
BUFD
Сравнение QBER c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.52 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 18.79 | -19.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и BUFD
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и BUFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -10.75% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -3.43% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.15% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -1.93% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.64% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и BUFD
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.13% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 4.18% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 5.19% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 7.74% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 7.50% | -1.22% |
Сравнение комиссий QBER и BUFD
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и BUFD
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and BUFD have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBER has higher volatility (1.22%) compared to BUFD (1.13%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs BUFD's -10.75%.
On 1-year performance, BUFD leads with 12.04% vs -0.41% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFD has performed better with a 12.04% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for BUFD.
QBER is categorized as Options Trading, while BUFD is Defined Outcome. They also come from different issuers: TrueShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.95% for BUFD.
BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и BUFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор