Сравнение QBER с APLY
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 38.17% for APLY. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for APLY.
Доходность
Сравнение доходности QBER и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 14.78%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 4.69% | 12.89% |
Correlation
The correlation between QBER and APLY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. APLY — Ранг доходности на риск
QBER
APLY
Сравнение QBER c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.26 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 7.84 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и APLY
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -30.41% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -11.76% | +9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | 0.00% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -6.81% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 4.88% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и APLY
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 9.53% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 16.20% | -13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 20.00% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 21.36% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 21.36% | -15.08% |
Сравнение комиссий QBER и APLY
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и APLY
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности APLY в 34.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and APLY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (9.53%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs APLY's -30.41%.
On 1-year performance, APLY leads with 38.17% vs -0.41% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 38.17% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.
APLY has the higher dividend yield at 34.80%, compared with 3.28% for QBER.
They also come from different issuers: TrueShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.99% for APLY.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор