Сравнение QBER с AMZY
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while AMZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 5.43% for AMZY. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 1.09%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности QBER и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 2.83%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 2.83% | 10.39% | 8.26% |
Correlation
The correlation between QBER and AMZY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. AMZY — Ранг доходности на риск
QBER
AMZY
Сравнение QBER c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.28 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.63 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и AMZY
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -23.70% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -19.61% | +17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -8.19% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -5.51% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 8.62% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и AMZY
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 7.32% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 17.42% | -14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 24.49% | -20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 25.05% | -18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 25.05% | -18.77% |
Сравнение комиссий QBER и AMZY
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMZY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и AMZY
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности AMZY в 54.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 54.11% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and AMZY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZY has higher volatility (7.32%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs AMZY's -23.70%.
On 1-year performance, AMZY leads with 5.43% vs -0.41% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 5.43% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
AMZY has the higher dividend yield at 54.11%, compared with 3.28% for QBER.
QBER is categorized as Options Trading, while AMZY is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 1.09% for AMZY.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор