Сравнение QBER с AMZY
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 14.86% for AMZY. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности QBER и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 4.65%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 4.65% | 10.39% | 6.15% |
Correlation
The correlation between QBER and AMZY is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. AMZY — Ранг доходности на риск
QBER
AMZY
Сравнение QBER c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.76 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 1.89 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.63 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.96 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и AMZY
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -23.70% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -19.61% | +17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -6.56% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -5.32% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 7.89% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и AMZY
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 6.13% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 16.12% | -13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 23.61% | -19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 25.05% | -18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 25.05% | -18.65% |
Сравнение комиссий QBER и AMZY
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMZY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и AMZY
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности AMZY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 58.07% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and AMZY have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZY has higher volatility (6.13%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs AMZY's -23.70%.
On 1-year performance, AMZY leads with 14.86% vs -0.46% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 14.86% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for AMZY.
AMZY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 3.29% for QBER.
They also come from different issuers: TrueShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.99% for AMZY.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор