Сравнение QBER с AMOM
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 37.52% for AMOM. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.
Доходность
Сравнение доходности QBER и AMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 25.84%.
QBER
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMOM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 25.84%
- 6 месяцев
- 22.92%
- 1 год
- 37.52%
- 3 года*
- 26.23%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и AMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.42% | 0.25% | 0.04% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 25.84% | 7.69% | 9.93% |
Correlation
The correlation between QBER and AMOM is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. AMOM — Ранг доходности на риск
QBER
AMOM
Сравнение QBER c AMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | AMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.88 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.92 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и AMOM
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и AMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -39.68% | +33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -13.10% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -5.04% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -10.74% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 3.79% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и AMOM
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 12.26% | -11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 19.60% | -16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 24.28% | -20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 24.26% | -17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 25.21% | -18.88% |
Сравнение комиссий QBER и AMOM
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и AMOM
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности AMOM в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and AMOM have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMOM has higher volatility (12.26%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs AMOM's -39.68%.
On 1-year performance, AMOM leads with 37.52% vs -0.23% for QBER. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMOM has performed better with a 37.52% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.07% for AMOM.
QBER is categorized as Options Trading, while AMOM is Momentum. They also come from different issuers: TrueShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.75% for AMOM.
AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и AMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор