PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QBER с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с AMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 24.84% for AMOM. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности QBER и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 17.22%.

QBER

1 день
-0.10%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.02%
С начала года
-0.44%
1 год
-0.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMOM

1 день
-2.88%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
12.03%
С начала года
17.22%
1 год
24.84%
3 года*
21.10%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и AMOM

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.44%0.25%0.04%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		17.22%7.69%9.93%

Correlation

The correlation between QBER and AMOM is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с PMDEQBER с JULZQBER с JANZQBER с AUGZQBER с DIVZQBER с DWAWQBER с FTHI
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с VOO

Доходность на риск

QBER vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.94

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.37

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.90

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

5.97

-6.32

QBER vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и AMOM

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-39.68%

+33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-13.10%

+10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-11.55%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-10.71%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.17%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и AMOM

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

12.77%

-11.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

22.39%

-19.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

26.54%

-22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

24.74%

-18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

25.45%

-19.17%

Сравнение комиссий QBER и AMOM

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и AMOM

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности AMOM в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.03%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.28%3.26%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBER and AMOM have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (12.77%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs AMOM's -39.68%.

On 1-year performance, AMOM leads with 24.84% vs -0.41% for QBER. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMOM has performed better with a 24.84% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.03% for AMOM.

QBER is categorized as Options Trading, while AMOM is Momentum. They also come from different issuers: TrueShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.75% for AMOM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор