PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с AMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 42.00% for AMOM. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности QBER и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 26.69%.

QBER

1 день
0.23%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.06%
1 год
-0.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMOM

1 день
-0.97%
1 месяц
9.19%
С начала года
26.69%
6 месяцев
26.50%
1 год
42.00%
3 года*
27.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и AMOM

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.73%0.25%0.04%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		26.69%7.69%9.17%

Correlation

The correlation between QBER and AMOM is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с RNWZQBER с AUGZQBER с JANZQBER с XDOCQBER с DIVZQBER с JULZQBER с AMDY
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX

Доходность на риск

QBER vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 77
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBERAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.96

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.60

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.22

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

11.56

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBER vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBERAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.96

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.74

-0.78

Просадки

Сравнение просадок QBER и AMOM

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-39.68%

+33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-13.10%

+10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-0.97%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-10.80%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.64%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и AMOM

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

7.15%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

16.75%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

21.58%

-17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

23.73%

-17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

24.95%

-18.55%

Сравнение комиссий QBER и AMOM

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и AMOM

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности AMOM в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.29%3.26%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBER and AMOM have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.15%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs AMOM's -39.68%.

On 1-year performance, AMOM leads with 42.00% vs -0.46% for QBER. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMOM has performed better with a 42.00% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.07% for AMOM.

QBER is categorized as Options Trading, while AMOM is Momentum. They also come from different issuers: TrueShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.75% for AMOM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор