Сравнение QBDSX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 0.87% против 9.32% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и VWELX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
QBDSX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
QBDSX
VWELX
Сравнение QBDSX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.23 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.81 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.88 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 8.47 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.23 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.81 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.82 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и VWELX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и VWELX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и VWELX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -36.12% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -8.03% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -20.88% | +13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -25.33% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -4.90% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.93% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.78% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и VWELX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.07% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 6.66% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 11.88% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 11.12% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 11.50% | -6.24% |