PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям STDAX по среднегодовой доходности: 0.87% против 2.53% соответственно.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOXSTDAX с VTTVX

Сравнение комиссий QBDSX и STDAX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

QBDSX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

4.33

-3.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

7.27

-6.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

2.54

-1.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

6.81

-5.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

32.75

-29.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

4.33

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.43

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.00

+0.16

Корреляция

Корреляция между QBDSX и STDAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и STDAX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что сопоставимо с доходностью STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и STDAX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-76.81%

+58.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-0.59%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-2.91%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-26.89%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-9.47%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-31.94%

+25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.12%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и STDAX

Quantified Managed Income Fund (QBDSX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.40%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

0.64%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

0.93%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

1.95%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

6.69%

-1.43%