Сравнение QBDSX с QALTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и QALTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и QALTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.13% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у QALTX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям QALTX по среднегодовой доходности: 0.87% против 4.31% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
QALTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и QALTX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии QALTX в 1.33%.
Доходность на риск
QBDSX vs. QALTX — Ранг доходности на риск
QBDSX
QALTX
Сравнение QBDSX c QALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | QALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.82 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.40 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.05 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 13.63 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.82 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и QALTX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и QALTX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности QALTX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.32% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и QALTX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и QALTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -24.22% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -6.46% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -13.17% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -24.22% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -2.04% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.14% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.44% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и QALTX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.75% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 7.77% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 10.51% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 8.95% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 9.89% | -4.63% |