Сравнение QBDSX с MAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и MAGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и MAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у MAGSX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям MAGSX по среднегодовой доходности: 0.87% против 6.56% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и MAGSX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MAGSX в 0.71%.
Доходность на риск
QBDSX vs. MAGSX — Ранг доходности на риск
QBDSX
MAGSX
Сравнение QBDSX c MAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | MAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.85 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 5.18 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и MAGSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и MAGSX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности MAGSX в 6.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и MAGSX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки MAGSX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и MAGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -56.06% | +37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -10.11% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -21.13% | +13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -23.20% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -6.44% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -9.54% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.38% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и MAGSX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 5.14% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 8.16% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 14.16% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 12.07% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 13.01% | -7.75% |