PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 0.87% против 8.41% соответственно.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий QBDSX и HFSAX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
QBDSX
Quantified Managed Income Fund

Доходность на риск

QBDSX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.37

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

3.18

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.48

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.78

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

9.69

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.37

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.35

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.30

-1.14

Корреляция

Корреляция между QBDSX и HFSAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и HFSAX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и HFSAX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-12.81%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.68%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-12.81%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-12.81%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-3.60%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.39%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.06%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и HFSAX

Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.72%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

3.68%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

4.41%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

6.31%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

6.25%

-0.99%