PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с FKINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с FKINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и FKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и FKINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		2.96%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 0.87% против 7.65% соответственно.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

FKINX

1 день
0.79%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.96%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

Franklin Income Fund Class A1

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX
Часто сравнивают с FKINX:
FKINX с VOOFKINX с VWNDXFKINX с FBALXFKINX с GSBFXFKINX с AMCPXFKINX с IDIVXFKINX с RSP

Сравнение комиссий QBDSX и FKINX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
FKINX
Franklin Income Fund Class A1

Доходность на риск

QBDSX vs. FKINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXFKINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.66

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.34

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.94

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

9.23

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. FKINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FKINX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXFKINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.66

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.85

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.82

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.90

-0.75

Корреляция

Корреляция между QBDSX и FKINX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и FKINX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности FKINX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.10%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и FKINX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и FKINX.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXFKINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-43.18%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-6.72%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-13.20%

+5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-23.91%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-1.88%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.73%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.41%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и FKINX

Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXFKINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.19%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

4.17%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

7.87%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

7.95%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

9.31%

-4.05%