Сравнение QBDSX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -0.57% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и BWBIX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
QBDSX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
QBDSX
BWBIX
Сравнение QBDSX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.95 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 3.22 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.49 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и BWBIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и BWBIX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и BWBIX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -39.14% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -12.76% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -39.14% | +31.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -9.26% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -11.88% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 3.41% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и BWBIX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 5.39% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 11.38% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 19.94% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 21.19% | -16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 23.31% | -18.05% |