Сравнение QBDSX с AMBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и AMBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и AMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у AMBFX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям AMBFX по среднегодовой доходности: 0.87% против 9.52% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и AMBFX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.
Доходность на риск
QBDSX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск
QBDSX
AMBFX
Сравнение QBDSX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | AMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.58 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.31 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.46 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 10.31 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.58 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.81 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.90 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.73 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и AMBFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и AMBFX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности AMBFX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и AMBFX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и AMBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -35.05% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -7.34% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -18.65% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -22.31% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -5.33% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.61% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.75% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и AMBFX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.88% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 6.96% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 11.21% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 10.45% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 10.63% | -5.37% |