Сравнение QB с UVXY
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, QB returned 18.61% vs -73.19% for UVXY. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. QB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности QB и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам QB и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 6.10% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -62.34% |
Correlation
The correlation between QB and UVXY is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.56 |
The correlation between QB and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. UVXY — Ранг доходности на риск
QB
UVXY
Сравнение QB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.82 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | -0.99 | +6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.93 | -1.48 | +27.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и UVXY
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -100.00% | +96.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -73.88% | +70.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -100.00% | +99.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -98.76% | +98.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 49.56% | -48.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.71%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 17.16% | -14.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 66.78% | -60.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 85.47% | -78.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 103.82% | -96.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 112.00% | -105.09% |
Сравнение комиссий QB и UVXY
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и UVXY
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QB and UVXY have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs -73.19% for UVXY. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for UVXY.
QB is categorized as Defined Outcome, while UVXY is Volatility. QB tracks Nasdaq-100, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.95% for UVXY.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QB и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор