Сравнение QB с UVXY
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. QB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности QB и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам QB и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.26% | 5.77% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -61.92% |
Correlation
The correlation between QB and UVXY is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. UVXY — Ранг доходности на риск
QB
UVXY
Сравнение QB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | -0.68 | +3.79 |
Просадки
Сравнение просадок QB и UVXY
Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -100.00% | +98.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -100.00% | +99.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -98.55% | +98.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 84.51% | -78.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 103.82% | -98.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 113.81% | -108.07% |
Сравнение комиссий QB и UVXY
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и UVXY
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QB and UVXY have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for UVXY.
QB is categorized as Defined Outcome, while UVXY is Volatility. QB tracks Nasdaq-100, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.95% for UVXY.
Подберите оптимальное распределение для QB и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор