PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QB с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QB с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QB returned 18.61% vs 108.17% for USD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности QB и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QB показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%.

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QB и USD

2026 (YTD)2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%48.31%

Correlation

The correlation between QB and USD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.65

The correlation between QB and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QB и USD

Секторы
QB
USD

Технологии

49.9%
30.7%

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Промышленность

3.7%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.6%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
32.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QB
49.9%
USD
30.7%

Коммуникационные услуги

QB
16.4%
USD

-

Потребительский циклический сектор

QB
12.5%
USD

-

Потребительский защитный сектор

QB
8.6%
USD

-

Здравоохранение

QB
5.3%
USD

-

Промышленность

QB
3.7%
USD

-

Коммунальные услуги

QB
1.6%
USD

-

Сырьевые материалы

QB
1.3%
USD

-

Энергетика

QB
0.6%
USD
0.0%

Финансовые услуги

QB
0.2%
USD
32.0%

Недвижимость

QB
0.1%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

QB vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QB c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.53

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
1.99

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.26

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

3.42

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.93

8.81

+17.13

QB vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QB на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QB и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QB и USD

Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-88.63%

+85.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-31.80%

+28.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-24.58%

+24.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-32.25%

+31.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

12.32%

-11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QB и USD

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.71%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

30.75%

-28.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

58.47%

-52.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

71.05%

-64.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

78.28%

-71.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

70.10%

-63.19%

Сравнение комиссий QB и USD

QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QB и USD

Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

QB and USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 108.17% vs 18.61% for QB. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 108.17% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.35% for USD.

QB is categorized as Defined Outcome, while USD is Leveraged Equities. QB tracks Nasdaq-100, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.95% for USD.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QB и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор