PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QB с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QB с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности QB и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QB показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.

QB

1 день
-0.19%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.91%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QB и UPRO

2026 (YTD)2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		10.47%5.77%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%30.81%

Correlation

The correlation between QB and UPRO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов QB и UPRO

Секторы
QB
UPRO

Технологии

49.9%
17.8%

Коммуникационные услуги

16.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

8.6%
2.0%

Здравоохранение

5.3%
3.8%

Промышленность

3.7%
3.4%

Коммунальные услуги

1.6%
1.1%

Сырьевые материалы

1.3%
0.8%

Энергетика

0.6%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%
28.8%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Технологии

QB
49.9%
UPRO
17.8%

Коммуникационные услуги

QB
16.4%
UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

QB
12.5%
UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

QB
8.6%
UPRO
2.0%

Здравоохранение

QB
5.3%
UPRO
3.8%

Промышленность

QB
3.7%
UPRO
3.4%

Коммунальные услуги

QB
1.6%
UPRO
1.1%

Сырьевые материалы

QB
1.3%
UPRO
0.8%

Энергетика

QB
0.6%
UPRO
1.4%

Финансовые услуги

QB
0.2%
UPRO
28.8%

Недвижимость

QB
0.1%
UPRO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с JEPQQB с QQQQB с QQQYQB с QCJLQB с QBUF
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

QB vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QB
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QB c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QB vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.17

0.65

+2.52

Просадки

Сравнение просадок QB и UPRO

Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-76.82%

+74.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.78%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.09%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-14.42%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QB и UPRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

35.35%

-29.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

50.32%

-44.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

53.74%

-47.99%

Сравнение комиссий QB и UPRO

QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QB и UPRO

Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.62%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

QB and UPRO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.62% for QB.

QB is categorized as Defined Outcome, while UPRO is Leveraged Equities. QB tracks Nasdaq-100, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.89% for UPRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QB и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор