Сравнение QB с QCLR
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past year, QB returned 22.02% vs 4.52% for QCLR. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QB charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности QB и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -0.63%.
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.23%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.05%
QCLR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.45K | $33.29K | $150.60K | |
| $6.55K | $8.47K | $56.93K |
Сравнение доходности по годам QB и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 15.42% | 6.10% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -0.63% | 7.89% |
Correlation
The correlation between QB and QCLR is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between QB and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QB и QCLR
Секторы
QB
QCLR
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QB
QCLR
Коммуникационные услуги
QB
QCLR
Потребительский циклический сектор
QB
QCLR
Потребительский защитный сектор
QB
QCLR
Здравоохранение
QB
QCLR
Промышленность
QB
QCLR
Коммунальные услуги
QB
QCLR
Сырьевые материалы
QB
QCLR
Энергетика
QB
QCLR
Финансовые услуги
QB
QCLR
Недвижимость
QB
QCLR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. QCLR — Ранг доходности на риск
QB
QCLR
Сравнение QB c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.09 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.36 | 0.44 | +5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.54 | 1.48 | +29.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и QCLR
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -21.77% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -10.22% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.87% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -6.06% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 3.06% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и QCLR
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.36%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.52% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 7.18% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 10.26% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 12.37% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.04% | 12.37% | -5.33% |
Сравнение комиссий QB и QCLR
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и QCLR
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности QCLR в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.75% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.03% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
QB and QCLR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCLR has higher volatility (3.52%) compared to QB (2.36%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs QCLR's -21.77%.
On 1-year performance, QB leads with 22.02% vs 4.52% for QCLR. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 22.02% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 15.03%, compared with 0.75% for QB.
QB is categorized as Defined Outcome, while QCLR is Nasdaq-100. QB tracks Nasdaq-100, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.60% for QCLR.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QB и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор