PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QB с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QB с QCLR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности QB и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QB показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 0.21%.

QB

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.18%
С начала года
9.56%
6 месяцев
9.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-0.60%
1 год
9.10%
3 года*
13.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QB и QCLR

2026 (YTD)2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		9.56%6.10%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		0.21%7.89%

Correlation

The correlation between QB and QCLR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов QB и QCLR

Секторы
QB
QCLR

Технологии

49.9%
58.7%

Коммуникационные услуги

16.4%
14.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

8.6%
6.4%

Здравоохранение

5.3%
3.7%

Промышленность

3.7%
2.6%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Сырьевые материалы

1.3%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QB
49.9%
QCLR
58.7%

Коммуникационные услуги

QB
16.4%
QCLR
14.3%

Потребительский циклический сектор

QB
12.5%
QCLR
11.4%

Потребительский защитный сектор

QB
8.6%
QCLR
6.4%

Здравоохранение

QB
5.3%
QCLR
3.7%

Промышленность

QB
3.7%
QCLR
2.6%

Коммунальные услуги

QB
1.6%
QCLR
1.2%

Сырьевые материалы

QB
1.3%
QCLR
1.0%

Энергетика

QB
0.6%
QCLR
0.5%

Финансовые услуги

QB
0.2%
QCLR
0.2%

Недвижимость

QB
0.1%
QCLR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QQQQB с JEPQQB с QCJLQB с QQQYQB с QBUF
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

QB vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QB c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.89

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.21

—

QB vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QB и QCLR

Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-21.77%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.05%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-6.14%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QB и QCLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

9.68%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

12.38%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

12.38%

-5.53%

Сравнение комиссий QB и QCLR

QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QB и QCLR

Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности QCLR в 14.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.86%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

QB and QCLR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.86%, compared with 0.63% for QB.

QB is categorized as Defined Outcome, while QCLR is Nasdaq-100. QB tracks Nasdaq-100, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.60% for QCLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QB и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор