PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QB с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QB с GPIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. QB is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QB returned 18.61% vs 26.42% for GPIQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QB charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QB и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QB показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QB и GPIQ

2026 (YTD)2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%13.43%

Correlation

The correlation between QB and GPIQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.81

The correlation between QB and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QB и GPIQ

Секторы
QB
GPIQ

Технологии

49.9%
58.7%

Коммуникационные услуги

16.4%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

8.6%
6.4%

Здравоохранение

5.3%
3.6%

Промышленность

3.7%
2.6%

Коммунальные услуги

1.6%
1.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QB
49.9%
GPIQ
58.7%

Коммуникационные услуги

QB
16.4%
GPIQ
14.1%

Потребительский циклический сектор

QB
12.5%
GPIQ
11.6%

Потребительский защитный сектор

QB
8.6%
GPIQ
6.4%

Здравоохранение

QB
5.3%
GPIQ
3.6%

Промышленность

QB
3.7%
GPIQ
2.6%

Коммунальные услуги

QB
1.6%
GPIQ
1.3%

Сырьевые материалы

QB
1.3%
GPIQ
1.0%

Энергетика

QB
0.6%
GPIQ
0.5%

Финансовые услуги

QB
0.2%
GPIQ
0.2%

Недвижимость

QB
0.1%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QB vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QB c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.66

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.25

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.30

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

2.79

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.93

11.26

+14.67

QB vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QB на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QB и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QB и GPIQ

Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-21.06%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-9.51%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-3.85%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-2.28%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.35%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QB и GPIQ

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.71%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

6.67%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

13.44%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

15.94%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

17.95%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

17.95%

-11.04%

Сравнение комиссий QB и GPIQ

QB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QB и GPIQ

Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GPIQ в 9.90%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QB and GPIQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.67%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 26.42% vs 18.61% for QB. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 26.42% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for QB.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 0.77% for QB.

QB is categorized as Defined Outcome, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.29% for GPIQ.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QB и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор