Сравнение QB с GPIQ
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. QB is passively managed, while GPIQ is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QB charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности QB и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 12.65% |
Correlation
The correlation between QB and GPIQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов QB и GPIQ
Секторы
QB
GPIQ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QB
GPIQ
Коммуникационные услуги
QB
GPIQ
Потребительский циклический сектор
QB
GPIQ
Потребительский защитный сектор
QB
GPIQ
Здравоохранение
QB
GPIQ
Промышленность
QB
GPIQ
Коммунальные услуги
QB
GPIQ
Сырьевые материалы
QB
GPIQ
Энергетика
QB
GPIQ
Финансовые услуги
QB
GPIQ
Недвижимость
QB
GPIQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
QB
GPIQ
Сравнение QB c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QB | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 1.78 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок QB и GPIQ
Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -21.06% | +19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.19% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -2.27% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 13.40% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 17.47% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 17.47% | -11.72% |
Сравнение комиссий QB и GPIQ
QB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и GPIQ
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QB and GPIQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.62% for QB.
QB is categorized as Defined Outcome, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для QB и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор