Сравнение QAT с SGOV
QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - QAT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QAT returned 2.76%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QAT charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности QAT и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
QAT
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.30%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.20%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -3.28% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 19.62% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between QAT and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
QAT
SGOV
Сравнение QAT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -382.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 383.06 | -382.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 390.94 | -391.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 6,193.70 | -6,194.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAT и SGOV
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -0.03% | -45.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -0.01% | -10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -0.01% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -0.03% | -33.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | 0.00% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -0.00% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 0.00% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и SGOV
iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 0.05% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 0.13% | +10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 0.19% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 0.24% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 0.24% | +17.27% |
Сравнение комиссий QAT и SGOV
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и SGOV
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.84% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QAT and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QAT has higher volatility (3.17%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.62% vs 2.76% for QAT. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.62% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.
QAT has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 3.80% for SGOV.
QAT is categorized as Emerging Markets Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QAT и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор