PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QAT с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с RNEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QAT returned 2.76%/yr vs 5.15%/yr for RNEM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности QAT и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у RNEM с доходностью 1.18%.

QAT

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
-6.30%
С начала года
-3.28%
1 год
-1.91%
3 года*
3.89%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.20%

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-3.28%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-2.53%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Correlation

The correlation between QAT and RNEM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.29

Сравнение распределения секторов QAT и RNEM

Секторы
QAT
RNEM

Финансовые услуги

55.5%
35.0%

Сырьевые материалы

12.6%
14.2%

Промышленность

8.4%
3.9%

Энергетика

7.6%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
8.7%

Недвижимость

4.0%
0.8%

Коммунальные услуги

2.5%
3.5%

Технологии

1.0%
6.4%

Здравоохранение

0.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

0.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

0.6%
6.0%

Финансовые услуги

QAT
55.5%
RNEM
35.0%

Сырьевые материалы

QAT
12.6%
RNEM
14.2%

Промышленность

QAT
8.4%
RNEM
3.9%

Энергетика

QAT
7.6%
RNEM
7.0%

Коммуникационные услуги

QAT
6.3%
RNEM
8.7%

Недвижимость

QAT
4.0%
RNEM
0.8%

Коммунальные услуги

QAT
2.5%
RNEM
3.5%

Технологии

QAT
1.0%
RNEM
6.4%

Здравоохранение

QAT
0.8%
RNEM
4.5%

Потребительский циклический сектор

QAT
0.7%
RNEM
9.9%

Потребительский защитный сектор

QAT
0.6%
RNEM
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

QAT vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QATRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.26

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.46

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.30

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

0.81

-1.12

QAT vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа RNEM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAT и RNEM

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-38.38%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.71%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-13.09%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-21.41%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.31%

-4.94%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.11%

-9.25%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.02%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и RNEM

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеют волатильность 3.17% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.16%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.90%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

12.50%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

14.48%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.17%

+0.34%

Сравнение комиссий QAT и RNEM

QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и RNEM

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности RNEM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.84%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QAT and RNEM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAT has higher volatility (3.17%) compared to RNEM (3.16%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, RNEM leads with 5.15% vs 2.76% for QAT. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RNEM has performed better with a 5.15% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

QAT has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 2.35% for RNEM.

QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.75% for RNEM.

RNEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор