Сравнение QAT с IBIT
QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - QAT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, QAT returned 2.95% vs -45.30% for IBIT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности QAT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
QAT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.00%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.75% | 8.81% | 6.44% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between QAT and IBIT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
QAT
IBIT
Сравнение QAT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.86 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -1.47 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAT и IBIT
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -52.98% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -52.98% | +42.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -52.98% | +39.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -16.97% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 30.94% | -25.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.24%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 13.43% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 34.60% | -23.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 44.41% | -31.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 50.21% | -35.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 50.21% | -32.67% |
Сравнение комиссий QAT и IBIT
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и IBIT
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.71% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
QAT and IBIT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to QAT (5.24%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, QAT leads with 2.95% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QAT has performed better with a 2.95% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.
QAT has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for IBIT.
QAT is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.25% for IBIT.
QAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QAT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор