PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAT с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAT с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

QAT и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QAT и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAT и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.84%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%-4.88%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

QAT

1 день
0.32%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-2.60%
1 год
8.20%
3 года*
5.57%
5 лет*
3.66%
10 лет*
3.25%

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с VHT
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий QAT и EMCR

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

QAT
iShares MSCI Qatar ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

QAT vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QATEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.48

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.06

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.26

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

8.67

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAT vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EMCR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QATEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.48

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.48

-0.41

Корреляция

Корреляция между QAT и EMCR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и EMCR

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		3.54%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAT и EMCR

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

QATEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-34.28%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-13.84%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-34.28%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-10.23%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-9.49%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.61%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и EMCR

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.00%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QATEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

9.47%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

14.87%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

20.89%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

18.81%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

19.68%

-2.08%