PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QARP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QARP is a Quality Factor fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.08%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. QARP charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QARP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам QARP и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-3.74%

Correlation

The correlation between QARP and VOO is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.93

The correlation between QARP and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QARP и VOO

Секторы
QARP
VOO

Технологии

24.1%
38.6%

Здравоохранение

14.0%
8.9%

Финансовые услуги

12.4%
11.4%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.5%

Промышленность

7.9%
8.5%

Энергетика

6.3%
3.0%

Сырьевые материалы

2.5%
1.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.2%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Технологии

QARP
24.1%
VOO
38.6%

Здравоохранение

QARP
14.0%
VOO
8.9%

Финансовые услуги

QARP
12.4%
VOO
11.4%

Коммуникационные услуги

QARP
10.5%
VOO
9.9%

Потребительский защитный сектор

QARP
9.5%
VOO
4.5%

Потребительский циклический сектор

QARP
9.4%
VOO
9.5%

Промышленность

QARP
7.9%
VOO
8.5%

Энергетика

QARP
6.3%
VOO
3.0%

Сырьевые материалы

QARP
2.5%
VOO
1.7%

Коммунальные услуги

QARP
1.9%
VOO
2.2%

Недвижимость

QARP
1.0%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBTQARP с XMHQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

QARP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QARP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QARPVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.88

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.60

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.71

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

11.57

+5.12

QARP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QARP и VOO

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-33.99%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.90%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-18.69%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-24.52%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.19%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.67%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.08%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и VOO

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.07%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

10.27%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

12.81%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.96%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

18.03%

+1.48%

Сравнение комиссий QARP и VOO

QARP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и VOO

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

QARP and VOO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 12.08% for QARP. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 1.00% for QARP.

QARP is categorized as Quality Factor, while VOO is S&P 500. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.03% for VOO.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор