Сравнение QARP с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
QARP и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QARP или IWB.
Корреляция
Корреляция между QARP и IWB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QARP и IWB
Основные характеристики
QARP:
1.86
IWB:
1.85
QARP:
2.52
IWB:
2.49
QARP:
1.34
IWB:
1.34
QARP:
3.09
IWB:
2.79
QARP:
10.18
IWB:
11.29
QARP:
1.92%
IWB:
2.09%
QARP:
10.56%
IWB:
12.76%
QARP:
-35.44%
IWB:
-55.38%
QARP:
0.00%
IWB:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QARP показывает доходность 4.88%, а IWB немного ниже – 4.77%.
QARP
4.88%
2.95%
8.99%
20.83%
14.42%
N/A
IWB
4.77%
2.47%
10.64%
24.87%
14.39%
12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QARP и IWB
QARP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QARP и IWB
QARP
IWB
Сравнение QARP c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QARP и IWB
Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IWB в 1.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.33% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.09% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок QARP и IWB
Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QARP и IWB
Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.33%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.