PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.26%/yr vs 9.53%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QARP charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности QARP и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 10.27%.

QARP

1 день
0.89%
1 месяц
2.56%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.25%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и XMHQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		11.32%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-8.67%

Correlation

The correlation between QARP and XMHQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.81

The correlation between QARP and XMHQ shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QARP и XMHQ

Секторы
QARP
XMHQ

Технологии

21.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

14.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.7%

Здравоохранение

11.3%
19.7%

Потребительский защитный сектор

10.5%
3.9%

Финансовые услуги

9.9%
15.1%

Промышленность

9.0%
25.8%

Энергетика

6.5%
6.7%

Сырьевые материалы

2.1%
4.8%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.3%
2.2%

Технологии

QARP
21.9%
XMHQ
12.1%

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
XMHQ
2.7%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
XMHQ
9.7%

Здравоохранение

QARP
11.3%
XMHQ
19.7%

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
XMHQ
3.9%

Финансовые услуги

QARP
9.9%
XMHQ
15.1%

Промышленность

QARP
9.0%
XMHQ
25.8%

Энергетика

QARP
6.5%
XMHQ
6.7%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
XMHQ
4.8%

Недвижимость

QARP
0.6%
XMHQ

-

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
XMHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

QARP vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.00

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.56

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.74

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

5.09

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.00

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.27

Просадки

Сравнение просадок QARP и XMHQ

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-58.19%

+22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.85%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-24.56%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-25.47%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-9.29%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.02%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и XMHQ

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.27%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

4.27%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

11.10%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

15.43%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

20.74%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

20.70%

-1.05%

Сравнение комиссий QARP и XMHQ

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и XMHQ

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

QARP and XMHQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to QARP (2.27%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs XMHQ's -58.19%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.26% vs 9.53% for XMHQ. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.26% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.55% for XMHQ.

QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.25% for XMHQ.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор