Сравнение QARP с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
QARP и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QARP или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между QARP и XMHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QARP и XMHQ
Основные характеристики
QARP:
1.96
XMHQ:
0.82
QARP:
2.63
XMHQ:
1.25
QARP:
1.36
XMHQ:
1.15
QARP:
3.28
XMHQ:
1.46
QARP:
10.81
XMHQ:
2.93
QARP:
1.92%
XMHQ:
5.11%
QARP:
10.64%
XMHQ:
18.42%
QARP:
-35.44%
XMHQ:
-58.19%
QARP:
-0.20%
XMHQ:
-6.92%
Доходность по периодам
С начала года, QARP показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 3.17%.
QARP
4.14%
4.12%
12.93%
19.55%
14.35%
N/A
XMHQ
3.17%
2.74%
5.55%
12.55%
15.82%
11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QARP и XMHQ
QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QARP и XMHQ
QARP
XMHQ
Сравнение QARP c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QARP и XMHQ
Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности XMHQ в 5.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.34% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.04% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок QARP и XMHQ
Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QARP и XMHQ
Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.42%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.