PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.26%/yr vs 14.67%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QARP charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности QARP и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

QARP

1 день
0.89%
1 месяц
2.56%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.25%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		11.32%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-6.28%

Correlation

The correlation between QARP and SPHQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.91

The correlation between QARP and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QARP и SPHQ

Секторы
QARP
SPHQ

Технологии

21.9%
28.1%

Коммуникационные услуги

14.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

13.2%
4.6%

Здравоохранение

11.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

10.5%
15.4%

Финансовые услуги

9.9%
13.3%

Промышленность

9.0%
24.3%

Энергетика

6.5%
0.7%

Сырьевые материалы

2.1%
2.2%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.3%
1.0%

Технологии

QARP
21.9%
SPHQ
28.1%

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
SPHQ
4.6%

Здравоохранение

QARP
11.3%
SPHQ
8.4%

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
SPHQ
15.4%

Финансовые услуги

QARP
9.9%
SPHQ
13.3%

Промышленность

QARP
9.0%
SPHQ
24.3%

Энергетика

QARP
6.5%
SPHQ
0.7%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
SPHQ
2.2%

Недвижимость

QARP
0.6%
SPHQ

-

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBTQARP с dgrw
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

QARP vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.89

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.73

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.67

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

11.39

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.89

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.19

Просадки

Сравнение просадок QARP и SPHQ

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-57.83%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.90%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-16.57%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-25.04%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-10.70%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.08%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и SPHQ

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.27%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.33%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

10.18%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

12.62%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

16.45%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

17.86%

+1.79%

Сравнение комиссий QARP и SPHQ

QARP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и SPHQ

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QARP and SPHQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to QARP (2.27%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.67% vs 12.26% for QARP. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.67% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP and SPHQ have nearly identical dividend yields, around 1.02%.

QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPHQ is S&P 500. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.15% for SPHQ.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор