Сравнение QARP с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
QARP и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QARP или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между QARP и SPHQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QARP и SPHQ
Основные характеристики
QARP:
2.00
SPHQ:
2.09
QARP:
2.70
SPHQ:
2.88
QARP:
1.36
SPHQ:
1.37
QARP:
3.35
SPHQ:
4.17
QARP:
11.03
SPHQ:
13.93
QARP:
1.92%
SPHQ:
1.85%
QARP:
10.59%
SPHQ:
12.33%
QARP:
-35.44%
SPHQ:
-57.83%
QARP:
-0.21%
SPHQ:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, QARP показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 5.65%.
QARP
4.52%
3.32%
9.69%
19.16%
14.00%
N/A
SPHQ
5.65%
5.11%
9.10%
24.30%
15.20%
13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QARP и SPHQ
QARP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QARP и SPHQ
QARP
SPHQ
Сравнение QARP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QARP и SPHQ
Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPHQ в 1.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.33% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.09% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок QARP и SPHQ
Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QARP и SPHQ
Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.40%, в то время как у Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.